In einer immer stärker von globalen Entwicklungen und disruptiven Ereignissen betroffenen, auf vielfältige Art und Weise verbundenen Welt besteht ein zunehmendes Bedürfnis, der Komplexität unsicherer betriebswirtschaftlicher Entscheidungen mithilfe umfassender Analysen gerecht zu werden.

Eingebettet in die nationale Financial Services Praxis und das internationale BDO Netzwerk verfolgt unser Quantitative Advisory Team den Ansatz, in erster Linie für Finanzdienstleister und große Corporates komplexe ökonomische Fragestellungen primär mithilfe quantitativer Analysen, d.h. unter Verwendung mathematisch-stochastischer Methoden und ökonomischer Modelle, zu beurteilen und Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln. Dabei verwenden bzw. erstellen wir auf die jeweilige Fragestellung zugeschnittene Bewertungs- und Entscheidungsmodelle (analytische Modelle, Simulationen, Szenario-Analysen), die wir durch Methoden der künstlichen Intelligenz ergänzen.

Der Fokus unseres interdisziplinär besetzten Teams liegt auf den folgenden Themengebieten:

Financial Instruments Valuation

Bewertung von Derivaten
Validierung von Bewertungsmodellen von Finanzinstrumenten
Konzeption und Abbildung von aktienbasierten Vergütungsmodellen
Bewertung (komplex-)strukturierter Finanzinstrumente innerhalb des kompletten EK-FK-Spektrums
Kreditrisikomessung, Rating- und Kapitalkosten-Advisory
Liquiditätsrisikomessung und -steuerung
Zinsmanagement
Quantitative Validierung aufsichtsrechtlicher Modelle

Risikomanagement von Wechselkursen und Commodities

Ökonomische Wechselkurs- und Warenpreisanalysen
Ein- und Auswirkungsanalysen (Impact Analysis)
Sicherungsstrategien
Einsatz von Währungs- und Commodity-Derivaten
Hedge-Accounting

Einsatz quantitativer Methoden im Transaction und Corporate Finance Advisory

Ökonomische Analyse von Unternehmensplanungen und von wirtschaftlichen Prognosen
Identifikation, Quantifizierung und Hierarchisierung von unternehmensspezifischen Risikotreibern
Simulationsbasierte Unterstützung von Investitions- und Desinvestionsentscheidungen
Identifikation und Quantifikation von Synergiepotentialen in Form von Veränderungen der Risikolage eines Unternehmens im Rahmen von M&A-Prozessen
Unterstützung bei der Berücksichtigung identifizierter Risiken im Rahmen von Vertragsverhandlungen bei M&A-Prozessen
Bestimmung des Debt Beta